NY DOKTORGRAD
Ikkje-lineære modellar i økonometri
 |
”Markov chain analysis and nonparametric estimation for unit roots and cointegration models”
Avhandlinga diskuterer ikkje-lineære modellar for økonomiske dataseriar og modellar for den ”globale” samanhengen mellom ulike økonomiske dataseriar. Avhandlinga er nært knytt til fagområdet økonometri, og eksempel herifrå vert diskuterte.
Dei matematiske omgrepa unit root og cointegrasjon er viktige i moderne økonometri. I dette arbeidet vert generaliseringar av desse omgrepa føreslått. Avhandlinga omhandlar også problemet med ikkje-parametrisk estimering i slike modellar, det vil sei tilpassing av modellen til økonomiske data. Tradisjonelt tilhøyrer desse omgrepa og problemstillingane klassisk tidsrekkjeteori, men i avhandlinga vert dei ført inn i og diskuterte i eit anna matematiske rammeverk som vert kalla Markov-teori.
Personalia:
Terje Myklebust er fødd og oppvaksen i Dale i Sunnfjord. Han tok cand.scient.-eksamen i matematisk statistikk ved Universitetet i Bergen i 1994. Etter eitt år ved Høgskulen i Sogn og Fjordane vart han tilsett som universitets-stipendiat ved Matematisk institutt i 1995. Han har arbeidd ved HiSF sidan 2000.
Tid og stad for disputasen:
01.03.2002, kl. 10.00, Aud. Pi, Autogården, Johannes Brunsgt. 12
Kontaktpersonar:
Terje Myklebust, Høgskulen i Sogn og Fjordane/Matematisk institutt, tlf.: 55582838, epost: terje.myklebust@hisf.no
Informasjonsavdelinga v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a), e-post: margareth.barndon@info.uib.no
Avhandlinga kan lånast på Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.