Nonparametric tests of linearity for time series and panels of time series
Tidsrekkjeanalyse blir nytta for å analysere fenomen som utviklar seg over tid, innan økonomi, medisin eller naturvitskap. Å finne ein god tidsrekkjemodell er eit viktig aspekt av analysen. Det finst to hovedtypar av modellar; line&aeli g;re og ikkje-lineære. For å teste om ein lineær modell kan nyttast på eit gitt datasett, nyttar ein linearitetstestar. I avhandlinga til Hjellvik blir ein slik test presentert. Testen har, samanlikna med eksisterande testar, god e vne til å oppdage mange ulike typar ikkje-linearitet. Den kan også tilpassast til ein situasjon der ein har mange korte tidsrekkjer (paneldata) i staden for ei lang. For denne typen data finst det pr. idag ingen alternative linearitetstestar.
Personalia
Vidar Hjellvik er fødd og oppvaksen på Osterøy. I 1983-85 studerte han ved NKI ingeniørhøgskole, og jobba deretter 3 år som VVS-ingeniør før han byrja å studere ved Universitetet i Bergen i 1988.
Der avla han i 1993 cand. scient. eksamen ved matematisk institutt, avdeling for statistikk, og vart same år tilsett som universitetsstipendiat i statistikk.
Tidspunkt og sted for disputasen:
22. september, kl. 09.00 i Auditoriet, Johannes Brunsgt. 12.
Kontaktpersoner:
Professor Dag Tjøstheim, tlf.55 582885
Informasjonskonsulent Morten Steffensen. tlf 55589035 (a), 55200291 (p)